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多选题 下列关于久期缺口的说法正确的有( )
学科：金融风险管理
时间：2023-08-22 00:43:45
题目1单选题
利用期权对冲信用风险的原理是:( )A. 银行在发放贷款时,收取一种类似于供款者资产的看跌期权B. 银行在发放贷款时,收取一种类似于供款者资产的看涨期权C. 银行在发放贷款时,购买一种类似于供款者资产的看跌期权D. 银行在发放贷款时,购买一种类似于供款者资产的看涨期权
题目2单选题
商业银行的贷款集中程度与信用风险( ),贷款越分散,风险越( )A. 负相关;小B. 正相关;大C. 正相关;小D. 负相关;大
题目3单选题
β系数说明单个证券系统性风险与市场组合系统性风险的关系,则下列哪个说法是错误的( )A. β=0说明没有系统性风险B. β>0说明该证券系统风险大于市场组合风险C. β=1说明该证券系统风险与市场组合风险一致D. β=0.5说明该证券系统性风险只有整个市场组合风险的一半
题目4单选题
一投资组合包括三种债券A、B、C,三种债券的β系数分别为0.8、1.2、2.2,债券A、B、C所占比例分别为40%、20%、40%,求该组合的β系数为多少A. 1.2B. 1.22C. 1.44D. 1.4
题目5单选题
下列哪个是银行操作风险管理的第二道防线A. 独立的法人操作风险管理部门B. 独立的评估与审查C. 业务条线管理D. 第三方监管机构
题目6单选题
( )是以金融服务为础,通过创造适合于不同客户需要的金融产品,为更大范围的客户提供形式多样的服务A. 购买理论B. 银行券理论C. 销售理论D. 存款理论
题目7单选题
在( )中,投资者支付给银行一个确定的收益(比如LIBOR),同时接受原先属于银行的贷款或证券的全部风险和现金流.如果到期时贷款或证券的市场价格出现升值,银行就会向投资者支付价差,反之,投资者向银行支付价差A. 违约互换B. 违约期权C. 贴水期权D. 总收益互换
题目8单选题
当两种证券( )时,风险可以大大降低,在合理的比例时甚至能完全消除风险A. 不相关B. 完全负相关C. 负相关D. 完全正相关
题目9单选题
下列关于现代投资组合的无差异曲线特征说法错误的有( )A. 无差异曲线是下凸的B. 同一投资者在同一时间、同一时点会存在两条相交的无差异曲线C. 同一投资者有无限多条无差异曲线,位置越靠上的无差异曲线所代表的的投资者满足程度越高D. 无差异曲线的斜率是正的
题目10单选题
( )是资产管理理论的核心思想,它扩大了对于流动性的认定范围,认为不仅仅短期贷款可以为商业银行提供流动性需求,而且商业银行的所有流动资产都可以用来满足其对于流动性的需求A. 存款理论B. 资产转换理论C. 商业贷款理论D. 预期收入理论