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单选题 看跌期权多头的Gamma值,随着期权由虚值转为实值而( )
学科：金融衍生工具理论与实务
时间：2023-12-19 15:39:42
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题目1单选题
股票看跌期权的Delta值通常介于:( )A. -1与1之间B. -1与0之间C. -0.5与0.5之间D. 0与1之间
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下列有关期权Delta的叙述,错误的是:( )A. 当看涨期权深度价外时,其Delta接近0B. 当看涨期权深度价内时,其Delta接近1C. 当看跌期权深度价外时,其Delta接近1D. 当看跌期权处于平值状态时,其Delta接近-0.5
题目3单选题
下列有关期权Vega的叙述,何者是错误的?( )A. 看涨期权的Vega值必定为正值B. 看跌期权的Vega值必定为负值C. 标的物价格在履约价格附近时,Vega值最大D. 当价内或价外程度很深时,Vega值趋近于零
题目4单选题
下列何种状况下,Gamma值最大?( )A. 价平B. 深度价内C. 深度价外D. 标的物价格明显高于履约价格
题目5单选题
股票看涨期权的Delta为0.5,表示在其他情况不变下,股票价格若上涨1元,看涨期权价格会( )A. 上涨2元B. 下跌2元C. 上涨0.5元D. 下跌0.5元
题目6单选题
股票看跌期权的Delta为-0.3,表示在其他情况不变下,股票价格若上涨1元,看跌期权价格会( )A. 上涨0.7元B. 下跌0.7元C. 上涨0.3元D. 下跌0.3元
题目7单选题
当标的资产价格从100元上升到101元,90天后到期,行权价为120元的看涨期权从3.53元升到3.71元,其Delta值约为( )A. 0.16B. 0.17C. 0.18D. 0.19
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以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系( )A. DeltaB. GammaC. VegaD. Theta
题目9单选题
看跌期权多头的Gamma值,随着期权由虚值转为实值而( )A. 上升B. 下降C. 先上升后下降D. 先下降后上升
题目10单选题
标的资产现价 2500 点,则行权价为 2400 点的看涨期权多头的 delta 值可能为 ( )A. 0.7B. 0.5C. 0.3D. −0.3
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