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单选题 自上而下策略可以通过研究和预测决定经济形势的几个核心变量,例如()I.消费者信心.II.商品价格.III.利率.IV.GNP

A. II、III

B. II、III、IV

C. II、IV

D. II、III、IV

证券投资基金课程封面

学科：证券投资基金

时间：2024-12-08 05:28:23

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题目1
单选题
证券组合可行投资组合集的有效前沿是指()
A. 可行投资组合集的上边沿B. 可行投资组合集的内部边沿C. 可行投资组合集的下边沿D. 可行投资组合集的外部边沿
题目2
单选题
决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度
A. 证券价格变动的敏感性B. 证券价格的高低C. 相关系数D. 权重
题目3
单选题
自上而下策略可以通过研究和预测决定经济形势的几个核心变量,例如()I.消费者信心.II.商品价格.III.利率.IV.GNP
A. II、IIIB. II、III、IVC. II、IVD. II、III、IV
题目4
单选题
以下关于战术性资产配置说法错误的是()
A. 战术性资产配置重在管理短期的收益和风险B. 运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化,发现单个证券的投资机会,并且能够有效动态实时动态资产配置方案C. 战术性资产配置的有效性是存在争议的D. 战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排
题目5
单选题
资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的()
A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 方差D. 总风险
题目6
单选题
CML是指()
A. 夏普比率B. 资产配置线C. 证券市场线D. 资本市场线
题目7
单选题
下列关于资产收益相关性说法错误的是()
A. 投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B. 标准差-预期收益率平面中构成的曲线,该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形C. 如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线D. 给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差
题目8
单选题
,美国芝加哥大学的教授尤金.法玛决定为市场有效性建立一套标准
A. 20CN60年代B. 20CN80年代C. 20CN50年代D. 20CN70年代
题目9
单选题
相关系数值越(),则投资组合点在标准差-预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠(),即投资组合的风险越()
A. 大,左,低B. 小,左,低C. 小,右,高D. 小,左,高
题目10
单选题
下列关于战略资产配置中,不正确的是()
A. 战略资产配置是根据投资者的风险承受能力,对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排B. 是反映投资者的长期投资目标和政策,确定各主要大类资产的投资比例,建立最佳长期资产组合结构C. 战略资产配置一旦确定,会在投资期限内不断调整变动D. 战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
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