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单选题 标准差越大,则数据分布越( ),波动性和不可预测性越( )
学科：默认课程
时间：2025-10-13 02:18:35
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题目1单选题
资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3 ,则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收 益率的关系图是 ( )A. 斜率为1的直线B. 向右下方弯曲的曲线C. 向左上方弯曲的曲线D. 斜率为-1的直线
题目2单选题
当资产A和资产B的收益率相关系数为1时,关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期 收益率图的说法,错误的是( )A. 当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时,它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变 化B. 当投资组合中投资于资产A的比例越大时,投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置C. 图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合D. 资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线
题目3单选题
关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿, 以下表述正确的是( )A. 有效前沿为扇形区域的上边沿B. 有效前沿为扇形区域的下边沿C. 可行投资集是抛物线上方区域D. 可行投资集是抛物线下方区域
题目4单选题
关于均值、方差模型, 以下表述错误的是( )A. 市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集B. 无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线C. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿D. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合
题目5单选题
以下统计量中,描述统计样本偏离其均值程度的是( )A. 分位数B. 方差C. 相关系数D. 中位数
题目6单选题
证券间的联动关系由相关系数p来衡量,ρ值为1 ,表明( )A. 两种证券间存在完全反向的联动关系B. 两种证券的收益相互独立C. 两种证券间存在完全正向的联动关系D. 两种证券的收益有反向变动倾向
题目7单选题
证券X的期望收益率为12%,标准差为20%.证券Y的期望收益率为15%,标准差为 27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )A. 13 .5%B. 15 .5%C. 27 .0%D. 12 .0%
题目8单选题
在组合投资理论中,有效投资组合是指( )A. 可行投资组合集内部任意可行组合B. 可行投资组合集右边界上的任意可行组合C. 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D. 可行投资组合集左边界上的任意可行组合
题目9单选题
标准差越大,则数据分布越( ),波动性和不可预测性越( )A. 分散;强B. 集中;弱C. 分散;弱D. 集中;强
题目10单选题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,其可行投资组合集将发生变化,下列 说法中错误的是( )A. 可行投资组合集是一片区域B. 可行投资组合集的上下沿为射线C. 风险最小的可行投资组合风险为零D. 可行投资组合集的上下沿为双曲线
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