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单选题
产生虚假回归的原因是()
A.
自相关性
B.
异方差性
C.
序列非平稳
D.
随机解释变量
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学科:
计量经济学
时间:
2025-10-30 08:04:46
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题目1
单选题
产生虚假回归的原因是()
A. 自相关性
B. 异方差性
C. 序列非平稳
D. 随机解释变量
题目2
单选题
AR(p)过程稳定的条件是特征方程的特征根落在单位圆( )
A. 上
B. 内
C. 外
D. 无法确定
题目3
单选题
单位根检验包括()
A. DW检验和DF检验
B. EG检验和ADF检验
C. EG检验和PP检验
D. DF检验和ADF检验
题目4
单选题
时间序列的分解方法有()
A. 加法分解法则
B. 除法分解法则
C. 最小二乘法
D. 广义差分法
题目5
单选题
关于ARMA(p,q)模型说法正确的是()
A. AR(p)模型不是ARMA模型
B. MA(q)不是ARMA(p,q)模型
C. ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模
D. ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
题目6
单选题
如果一个时间序列能够被称为严平稳时间序列,则()
A. 均值与时间t相关
B. 方差与时间t相关
C. 协方差与时间t相关
D. 其统计性质与时间t无关
题目7
单选题
有关EG检验的说法正确的是( )
A. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系
B. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系
C. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系
D. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系
题目8
单选题
ADF检验的原假设为( )
A. 原序列存在单位根
B. 序列没有k阶自相关
C. 原序列平稳
D. 序列存在自相关
题目9
单选题
若L为滞后算子,则下列错误的是( )
A. <img src="https://tihai-oss-cloud.itihey.com/img/ccfbefa3951e7179adb8d62d11bc8c3b.gif">
B. <img src="https://tihai-oss-cloud.itihey.com/img/11fe7f13205a316eb34cfdb6918abeca.gif">
C. <img src="https://tihai-oss-cloud.itihey.com/img/e9d5215d1be226c8f0e53f430568eaab.gif">
D. <img src="https://tihai-oss-cloud.itihey.com/img/3ca426379597b11cf3f98b6dfc2513aa.gif">
题目10
单选题
关于PP检验正确的说法是()
A. 与DF检验无异
B. 与ADF检验无异
C. 用来检验异方差序列的平稳性
D. 不能检验序列平稳性
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