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单选题 在存在肥尾的收益分布中,VaR基于delta正态分布方法(对于线性投资组合)
学科：金融风险管理
时间：2023-06-07 12:03:47
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以下哪个不是蒙特卡罗模拟法的缺点A. 需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样B. 涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险C. 对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生D. 模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
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在存在肥尾的收益分布中,VaR基于delta正态分布方法(对于线性投资组合)A. 低估真实的VaRB. 与真实的VaR相同C. 高估真实的VaRD. 不能从提供的信息中确定
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下列关于风险分散化的论述正确的是A. 如果资产之间的风险不存在相关性,分散化策略将不会有风险分散的效果B. 如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差C. 如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好D. 如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾"现象的是A. 方差协方差法和历史模拟法B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C. 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D. 方差协方差法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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考虑下列单一债券头寸,现值为10百万美元,修正久期为3.6年,利率的年波动率为2%,假设债券头寸的日回报率呈独立的正态分布,利用久期方法计算该头寸在99%置信水平下,10天展望值VaR,假设一年内有252交易日A. 409 339B. 396 742C. 345 297D. 334 186
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为何一阶正态近似法不适用于计算期权组合的风险A. 缺少方差-协方差矩阵的信息B. 期权一般是短期金融工具C. 期权收益存在非线性D. 在现实生活中,Black-Scholes的假设是不合理的
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一个风险经理声明投资组合的VaR在95%的置信区间和1天的持有期是100万美元.下列哪个陈述是正确的A. 在95%的时间里,投资组合的日损失将超过100万美元B. 在95%的时间里,投资组合的日损失不会超过100万美元C. 投资组合的最大损失在任何时间点都是100万美元D. 95%的风险经理会同意投资组合的最大损失将是100万美元
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如果风险定义为潜在的意外损失,哪些因素会导致做空看涨期权头寸的风险A. Delta, Vega, RhoB. Vega, RhoC. Delta, Vega, Gamma, RhoD. Delta, Vega, Gamma, Theta, Rho
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哪一种计算VaR的方法在计量期权风险时的有效性最低A. 方差-协方差方法B. Delta-Gamma方法C. 历史模拟法D. 蒙特卡洛模拟法
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下列对投资组合分散化的说法描述正确的是A. 适当的分散化可以减少或消除系统性风险B. 分散化减少投资组合的期望收益率,因为它减少了投资组合的总体风险C. 当把越来越多的证券加入到投资组合时,总体风险一般会以递减的速率下降D. 除非投资组合包含了至少30只以上的个股,分散化降低风险的效果不会充分体现
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