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单选题 两个随机变量(可能独立),X和Y,那么X和Y的协方差的上界是多少

A. σ_X×σ_Y

B. 1

C. 没有上界

D. 0

[共享课]金融风险管理课程封面

学科：[共享课]金融风险管理

时间：2023-05-09 08:04:19

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题目1
单选题
正态随机变量X落在距均值的距离为一倍标准差范围内的概率约为
A. 68%B. 90%C. 95%D. 99%
题目2
单选题
<img src="https://tihai-oss-cloud.itihey.com/img/4ccc6b726ca734a81fbf20d825f3fae8.png">
A. 13.54%B. 7.94%C. 72.72%D. 25.00%
题目3
单选题
下列属于风险中性定价内容的是
A. 风险中性定价没有摆脱定价方法对投资者风险偏好的依赖B. 定价过程需要计算风险资产的预期收益率C. 定价过程需要计算不同的贴现率D. 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
题目4
单选题
一家银行向四个A评级借款人和两个BB评级借款人提供贷款.假设违约是独立的,A评级借款人一年的违约概率为0.062%,BB评级借款人一年的违约概率为1.11%,则该银行客户在未来一年内没有违约的概率最接近于
A. 95.81%B. 97.83%C. 98.95%D. 99.82%
题目5
单选题
假设风险率(hazard rate为5%),则债券在第1年末不会违约的概率是多少
A. 95.12%B. 95.00%C. 94.88%
题目6
单选题
一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币,为了追讨该贷款,共花费5万人民币,最终回收金额为80万人民币,则该笔贷款的违约损失率为
A. 5%B. 15%C. 20%D. 25%
题目7
单选题
两个随机变量(可能独立),X和Y,那么X和Y的协方差的上界是多少
A. &sigma;_X&times;&sigma;_YB. 1C. 没有上界D. 0
题目8
单选题
按金融风险的性质可将风险划分为
A. 纯粹风险和投机风险B. 可管理风险和不可管理风险C. 系统性风险和非系统性风险D. 可量化风险和不可量化风险
题目9
单选题
以下说法不正确的是
A. 违约频率即通常所称的违约率B. 违约概率和违约频率不是同一个概念C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的D. 违约概率与不良率是不可比的
题目10
单选题
一个年收益率为11%(连续复利)的5年期债券,面值为100美元,且在每年年底支付8%的票息,当债券收益率下降0.2%时,由久期公式估计的债券价格怎么变化
A. 下降0.74美元B. 增加0.74美元C. 下降0.2美元D. 增加0.2美元
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