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单选题 某股票组合价值 1000 万元,β值为 1.17,沪深 300 指数期货合约报价 3900 点.若进行卖出套 期保值,应当建仓 ( ) 手期货合约

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

学科：金融衍生工具理论与实务

时间：2023-12-19 22:05:02

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题目1
单选题
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点.当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则其当日盈亏是( )
A. 盈利205点B. 盈利355点C. 亏损105点D. 亏损210点
题目2
单选题
如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于( )
A. 正向套利B. 反向套利C. 多头投机D. 空头投机
题目3
单选题
假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手,开仓价格为10800,当日结算价格为11020,次日继续持有,结算价为10960,则次日收市后,投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是( )
A. -12000和32000B. -18000和48000C. 32000和-12000D. 48000和-18000
题目4
单选题
某投资者以5100点开仓买入1手沪深300股指期货合约,当天该合约收盘于5150点,结算价为5200点,则该投资者的交易结果为( )(不考虑交易费用)
A. 浮盈15000元B. 浮盈30000元C. 浮亏15000元D. 浮亏30000元
题目5
单选题
若以 6050 点卖出开仓 10 手 IC1809 并持有,当日该合约的收盘价为 6100 点,结算价为 6120点,不考虑手续费,则当日结算后该笔持仓 ( )
A. 盈利 14 万元B. 盈利 21 万元C. 亏损 14 万元D. 亏损 21 万元
题目6
单选题
某股票组合价值 1000 万元,β值为 1.17,沪深 300 指数期货合约报价 3900 点.若进行卖出套 期保值,应当建仓 ( ) 手期货合约
A. 10B. 20C. 30D. 40
题目7
单选题
某基金经理管理投资组合的市值达到 10 亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8, 该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15% 和 10%.该基金经理预期市场会出现大幅回调,决 定在沪深 300 股指期货合约处于 4000 点时将投资组合的 β 值调整为负值,则至少应卖出 ( ) 手股指期货合约
A. 991B. 1001C. 1111D. 1211
题目8
单选题
假设沪深 300 股指期货 4 月合约价格为 4063 点,6 月合约价格为 4055 点,投资者判断未来远 期合约与近期合约价差将由贴水转为升水,建仓 10 对跨期套利组合.若一个月后 4 月合约价格 为 4100 点,6 月合约价格为 4150 点,则该套利交易 ( )
A. 亏损 17.4 万元B. 亏损 11.6 万元C. 盈利 11.6 万元D. 盈利 17.4 万元
题目9
单选题
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者 ( )
A. 卖出股指期货合约,同时卖出股票组合B. 买入股指期货合约,同时买入股票组合C. 买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出D. 卖出股指期货合约,同时买入股票组合
题目10
单选题
如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交 易者会通过 ( ) 使二者价格渐趋一致
A. 投机交易B. 套期保值交易C. 套利交易D. 价差交易
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