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单选题 某基金经理管理投资组合的市值达到 10 亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8, 该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15% 和 10%.该基金经理预期市场会出现大幅回调,决 定在沪深 300 股指期货合约处于 4000 点时将投资组合的 β 值调整为负值,则至少应卖出 ( ) 手股指期货合约

A. 991

B. 1001

C. 1111

D. 1211

学科:金融衍生工具理论与实务

时间:2023-12-19 22:05:02

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