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单选题 GARCH模型的波动率预测 已知某资产的GARCH模型参数为:α₀ = 0.01,α₁ = 0.20,β₁ = 0.70,前期波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.04.计算当前的波动率σ²(t)
学科：金融风险管理
时间：2024-12-30 03:44:13
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题目4单选题
GARCH模型的波动率预测 已知某资产的GARCH模型参数为:α₀ = 0.01,α₁ = 0.20,β₁ = 0.70,前期波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.04.计算当前的波动率σ²(t)A. 0.022B. 0.025C. 0.03D. 0.035
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GARCH(1,1)模型的波动率计算 已知GARCH(1,1)模型的参数如下:α₀ = 0.01,α₁ = 0.15,β₁ = 0.80,上一期的波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.05.根据GARCH(1,1)模型,计算当前的波动率σ²(t)A. 0.025B. 0.026375C. 0.022D. 0.02
题目8单选题
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