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单选题 投资组合经理维持着Beta值为 0.2 的主动管理投资组合.去年,无风险利率为5%,主要股指表现非常糟糕,回报率约为-30%. 投资组合经理的回报率为 -5%,并声称在当时的情况下回报率不错.你支持他的说法么
学科：金融风险管理
时间：2024-12-30 03:44:13
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题目1单选题
历史波动率的标准差计算 已知某资产在过去5天的回报率为: 0.01, 0.02, -0.01, 0.01, -0.02. 计算该资产的历史波动率A. 0.015B. 0.48C. 0.55D. 0.60
题目2单选题
对于相同久期的两个债券,具有更高凸性的债券在利率下降时会有什么表现A. 价格上涨幅度更小B. 价格上涨幅度更大C. 价格不变D. 凸性不影响价格变动
题目3单选题
下列哪项不属于计算波动率的常用方法A. GARCH模型B. EWMA模型C. 加权移动平均D. ARMA模型
题目4单选题
GARCH模型的波动率预测 已知某资产的GARCH模型参数为:α₀ = 0.01,α₁ = 0.20,β₁ = 0.70,前期波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.04.计算当前的波动率σ²(t)A. 0.022B. 0.025C. 0.03D. 0.035
题目5单选题
当利率上升时,正凸性债券的价格变动与仅使用久期预测的价格变动相比如何A. 实际价格下跌幅度更大B. 实际价格下跌幅度更小C. 实际价格不变D. 无法确定
题目6单选题
投资组合经理维持着Beta值为 0.2 的主动管理投资组合.去年,无风险利率为5%,主要股指表现非常糟糕,回报率约为-30%. 投资组合经理的回报率为 -5%,并声称在当时的情况下回报率不错.你支持他的说法么A. 支持B. 反对
题目7单选题
GARCH(1,1)模型的波动率计算 已知GARCH(1,1)模型的参数如下:α₀ = 0.01,α₁ = 0.15,β₁ = 0.80,上一期的波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.05.根据GARCH(1,1)模型,计算当前的波动率σ²(t)A. 0.025B. 0.026375C. 0.022D. 0.02
题目8单选题
久期是衡量债券价格对利率变化敏感性的指标.以下哪项陈述是正确的A. 久期越长,债券价格对利率变化越不敏感B. 久期越短,债券价格对利率变化越敏感C. 久期越长,债券价格对利率变化越敏感D. 久期与债券价格对利率的敏感性无关
题目9单选题
以下哪个是历史波动率的计算方法A. 标准差B. 均值回归C. 自相关分析D. 方差分析
题目10单选题
期权的隐含波动率与实际波动率之间的差异称为A. 波动率溢价B. 波动率差距C. 波动率时间差D. 期权溢价
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