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单选题 GARCH(1,1)模型的波动率计算 已知GARCH(1,1)模型的参数如下:α₀ = 0.01,α₁ = 0.15,β₁ = 0.80,上一期的波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.05.根据GARCH(1,1)模型,计算当前的波动率σ²(t)

A. 0.025

B. 0.026375

C. 0.022

D. 0.02

金融风险管理课程封面

学科:金融风险管理

时间:2024-12-30 03:44:13

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