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单选题 GARCH(1,1)模型的波动率计算 已知GARCH(1,1)模型的参数如下:α₀ = 0.01,α₁ = 0.15,β₁ = 0.80,上一期的波动率σ²(t-1) = 0.02,回报率r(t) = 0.05.根据GARCH(1,1)模型,计算当前的波动率σ²(t)
A. 0.025
B. 0.026375
C. 0.022
D. 0.02
学科:金融风险管理
时间:2024-12-30 03:44:13
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